Зачем экономике синергетика? (деньги как источник синергетических эффектов в экономических системах)

Общественные науки и современность. № 3, 2006. С. 149-154.

Егоров Д.Г., Егорова А.В.

Различные теоретические подходы к описанию функционирования экономической системы составляют существо экономической теории в целом. Конкретные теории (и выводимые из них рекомендации) различаются в зависимости от принимаемых при их построении идеализаций. Рассмотрим идеализации модели чистого рынка[1] - исходной в основном (по состоянию на сегодня) неоклассическом экономическом подходе:

1. Все участники обладают полной информацией о будущем – уже это допущение является очень сильной идеализацией.

2. Существует идеальная конкуренция – в реальности конкуренция настолько несовершенна, что участник рынка обычно зарабатывает исключительную прибыль, используя свое олигополистическое положение или оплошности, упущения и ошибки других участников.

3. Цены абсолютно точны и современны. Ценовые сигналы полностью отражают стоимость каждо­го продукта для общества: однако по состоянию на сегодня большая часть ущерба естественному капиталу (биосистемам, обеспечивающим выживание человечества) не оценивается.

4. Не существует монополии (единственный продавец) Не существует монопсонии (единственный покупатель) – в реальности эти допущения – скорее исключение, чем правило.

5. Никакая индивидуальная сделка не может изменить рынок, воздействуя на более широкую структуру цен.

6. Не существует безработных или не полностью занятых.

7. Не существует абсолютно ничего, что нельзя было бы купить и продать (никаких неликвидных активов) – однако существенная часть естественного капитала, от которого зависит вся жизнь, может быть разрушена, но ее нельзя купить или продать.

8. Все сделки мгновенны. Любая сделка может быть выполнена без "трения" (без трансактных затрат). Это условие – абсолютно нереалистично.

9. Налогообложение и субсидии отсутствуют.

10. Не существует барьеров на входе или выходе рынка.

11. Регулирование отсутствует.

12. При соответствующей процентной ставке с учетом рисков каждому доступен неограниченный капитал – однако многие люди получают отказы в выдаче ссуды по закладной, вынуждены обращаться к ростовщикам или вообще не име­ют доступа к капиталу ни по какой цене.

13. Каждый руководствуется исключительно стремлением к максимуму индивидуальной "выгоды", часто измеряемой богатством или доходом.

14. Не существует инноваций, меняющих структуру экономической системы.

В случае, если бы реальные экономические системы соответствовали этому списку идеализаций, оптимальное состояние возникало бы автоматически, и любое регулирование в лучшем случае ничего в ситуации не меняло бы, а в общем случае – выводило бы рынок из состояния оптимального равновесия. Это – строго доказанный результат (в работах Дж.Дебре, и, при меньшем количестве априорных допущений – М.Алле [1998]).

Однако, как показывают приведенные нами комментарии, модель «чистого рынка» в общем случае весьма далека от реальности. Как скажется ослабление идеализаций модели на следующих из нее выводах?

Откажемся от пр. 8 – учитывая тем самым, что в реальной экономике каждая трансакция отнимает определенное время и затраты. В относительно простой системе равновесие через какое-то (пусть очень большое) время все равно установится, но с усложнением структуры возможно появление петель обратной связи, и нелинейных эффектов.

Учтем п. 14 – формально это можно сделать с обращением к модели «затраты-выпуск» [Леонтьев, 1997]: инновации можно формально трактовать как смену коэффициентов в матрице прямых затрат. Но при этом матрица полных затрат меняется в общем случае нелинейно. Эту нелинейностью можно пренебречь только при условии, что скорость инноваций (изменений коэффициентов в матрице прямых затрат) существенно уступает скорости установления равновесия в экономической системе – что в общем случае неверно.

То же самое можно сказать по пп. 2, 5, 9, 11, 12 – нарушение каждого из них приводит к выводу пусть даже предварительно равновесной системы в состояние неравновесия, и пренебречь этим можно опять-таки только при условии, что система относительно малоинерционна – это в общем случае неверно.

И, наконец, пп. 1 и 13 – очень сильные идеализации, касающиеся субъектов экономической системы, отказ от них приводит к возможности существенных нелинейных эффектов (что обсуждается нами ниже).

Таким образом, рассмотрение реальных экономических систем с точки зрения модели идеального рынка основано на принятии априорного принципа существования экономического равновесия, игнорирующего факт принципиально более сложного поведения реальных систем.

Различные варианты и модификации экономических теорий различаются между собой учетом тех или иных неидеальных черт реальной экономики (и, соответственно, отказом от соответствующих идеализаций): отказ от идеализаций полной информированности и рациональности экономических агентов лежит в основе теории эволюционной экономики; признание важности трансактных издержек, существования коллективных интересов и специфических ресурсов - основа институционализма, и т.д. Однако принципиальная ограниченность всех этих подходов в том, что во всех вариантах современной экономической теории явно или неявно принимается линейная онтология, и, следовательно, все они - линейные приближения для того или иного частного случая.

 В общем же случае – с учетом неполноты информации, издержек самого разного рода, непрерывного изменения структуры экономики в результате инноваций, инерционности экономических трансакций, и т.д. – совершенно не очевидно, что экономическая система дойдет до состояния равновесия, неясно даже, будет ли она к этому состоянию двигаться, (ибо нелинейная система не обязательно переходит в равновесное состояние даже за бесконечно большой промежуток времени – а система уровня сложности, соответствующего современной экономике, может иметь чрезвычайно сложное поведение).

Мы предполагаем, что проблемные области экономической теории и есть области действия существенно нелинейных закономерностей, которые существующая экономическая парадигма отобразить не может в принципе. Это и обуславливает интерес экономистов к концепции самоорганизации.

Что такое «экономическая самоорганизация»

Важно отметить разницу в трактовке понятия «экономическая самоорганизация» с точки зрения обыденного и научного мышления. С точки зрения обыденного мышления самоорганизацией весьма часто именуют процесс рыночной балансировки цен. С синергетической же точки зрения этот процесс является не самоорганизацией, а достижением экономической системой положения равновесия в результате действия в ней механизмов обратной связи. В самом деле: «невидимая рука» рынка не создает пространственно-временные структуры (различия в ценах, норме прибыли, и т.д.), а, напротив, нивелирует их. Самоорганизация в экономике в строгом смысле этого понятия – это процессы самопроизвольного нарушения рыночной регуляции, с образованием устойчивых различий в тех или иных параметрах в различных частях (временных интервалах) экономической системы. Это такие явления, как циклы деловой конъюнктуры «подъем-спад» (колебательный режим), устойчивые отклонения обменных курсов валют от теоретически-равновесных значений, биржевые паники (режим хаотический), и т.д. Большая часть синергетических эффектов такого рода представляется с прагматической точки зрения вредными помехами, нежелательными с точки зрения интересов общества в целом (приводящими к искажению информации, переносимой системой цен). Но для того, чтобы эти эффекты можно было предотвращать, следует как минимум понять, что лежит в их основе, ответив на вопрос: «почему в экономике возникают нелинейные эффекты?» Это и есть предмет синергетической экономики [см., например: Занг, 1999]. Конечно, нельзя ожидать, что это тут же решит основные проблемы экономики; несомненно, однако, что это междисциплинарное направление в экономической теории – потенциально весьма плодотворно, и заслуживает дальнейшего развития.

Необходимое условие для реализации процессов самоорганизации – способность элементов системы вступать как минимум в два качественно различных типа взаимодействия [Егоров, Егорова, 2003]. Элементы экономических систем удовлетворяют этому условию: с одной стороны, в экономике происходит обмен товарами (материальными предметами), с другой стороны, этот процесс имеет сопровождение в денежной (т.е. информационной) форме. Это порождает различные эффекты запаздывания сигнала (в силу разнесенности во времени и пространстве экономических трансакций):

1. Так, в реальной экономике, в отличие от идеальных макроэкономических моделей, ликвидация дисбаланса между спросом (C) и предложением (Y) не происходит мгновенно, а требует определенного характеристического времени (t). Как показано в ряде работ [Шананин, 1991; Лебедев, Лебедев, 2002], при превышении критического отношения C-Y к t решения системы макроэкономических уравнений не сходятся к точке равновесия, а переходят в колебательный, а затем детерминированно-хаотический режим.

2. Бифуркационные переходы в системах макроэкономических уравнений (с изменением основных макроэкономических показателей) могут возникать в результате внешних по отношению к собственно экономике воздействий: целенаправленного перераспределения доходов [Чернавский и др., 2002], изменения ключевых технологий, и т.д.

3. Наконец, нелинейные эффекты могут быть связаны с субъективным влиянием на ход экономических процессов действий участников, примерами чего служат валютный и фондовый рынки [Сорос, 1997, c. 17]: « [в естественных науках] существует только односторонняя связь между утверждениями и фактами… Если утверждение соответствует фактам, оно истинно, если нет, то оно ложно. Но в случае с мыслящими участниками все складывается по-другому. Существует двусторонняя связь. С одной стороны, участники пытаются понять ситуацию, в которой они участвуют. Они пытаются создать картину, соответствующую реальности. Я называю это пассивной, или когнитивной, функцией. С другой стороны, они пытаются оказать влияние, подделать реальность под их желания. Я называю это активной функцией, или функцией участника. Когда реализуются одновременно обе функции, — я называю такую ситуацию рефлексивной[2]… Когда обе функции реализуются одновременно, они могут вмешиваться в действия друг друга. Через функцию участника люди могут оказывать влияние на ситуацию, которая, как предполагается, должна выступать в роли независимой переменной для когнитивной функции. Следовательно, понимание участников не может рассматриваться как объективное знание. И поскольку их решения не опираются на объективное знание, то, естественно, результат будет расходиться с их ожиданиями». Математическая модель рефлексивного финансового процесса предложена нами в работе [Егоров, Егорова, 2003].

 Отметим, что нелинейные эффекты рассогласования спроса и предложения (п. 1 в нашей классификации) есть частный случай влияний на экономическую действительность принципиального несовершенства мышления участников: такое рассогласование есть следствие того, что при задержке информации, проходящей через систему цен (а эта задержка в условиях крупного производства неизбежна), инвестор вынужден моделировать будущую конъюнктуру; кризис есть ничто иное, как следствие несовершенства моделей, на основе которых инвесторы принимают решения о разворачивании избыточных производственных мощностей («если в этом году спрос повысился в два раза, значит, и в следующем он будет расти…»). Но если в случае дисбаланса спроса-предложения можно хотя бы теоретически представить создание совершенных моделей формирования спроса (так как спрос и предложение формируются различными субъектами рынка, и действия инвесторов не связаны с покупателями), то в случае фондового рынка действия участника непосредственно меняют конъюнктуру рынка – то есть степень рефлексивности процесса в этом случае значительно выше.

Деньги как источник синергетических эффектов в экономических системах

Наша краткая и, возможно, неполная классификация случаев самоорганизации в экономике позволяет, тем не менее, заключить: в большинстве случаев негативные эффекты экономической самоорганизации оказываются оборотной стороной удобства, связанного с использованием денег. Действительно: ситуации длительного отсутствия равновесия наблюдаются прежде всего в таких экономических системах, как фондовые и финансовые рынки, денежное обращение и кредит [Сорос, 1997]. В связи с этим рассмотрим более детально категорию «деньги»:

Деньги – это то, без чего невозможно существование современного человеческого общества: осуществление трансакций, обмен деловой информацией, сопоставительный анализ деятельности экономических агентов и функционирования отдельных государств, эволюция общества были бы крайне затруднительны без использования денег. Подчеркивая их исключительную роль в современной экономике, деньги называют “языком рынка” [Долан и др., 1996, c. 12]. В то же время, в экономической науке сложилась поистине парадоксальная ситуация: одна из центральных категорий (а понятие «деньги», вне всяких сомнений, таково) не имеет общепризнанного определения. Определения, встречающиеся в различных экономических учебниках и словарях, основываются на перечислении функций денег, и существенно различаются между собой.

Мы же считаем, что для определения денег достаточно указать их атрибут;[3] свои многочисленные функции (средство обмена, платежа, накопления, и т.д.) деньги могут выполнять именно в силу наличия атрибутивного свойства. По нашему мнению, это сущностное свойство (т.е. атрибут) – быть мерой стоимости. Теперь дадим наше определение:

Деньги – легитимный знак меры стоимости.[4]

Далее приведем развернутое пояснение к нашему определению:

Знак - объект, замещающий (в воспринимающем его сознании) другой объект (который является значением знака). Деньги, следовательно, есть объект, обозначающий ту или иную меру стоимости. При этом какой именно предмет является носителем знака – вопрос, к сущности денег отношения не имеющий (современные электронные деньги – это информационный знак в чистом виде, но функции денег они выполняют в полном объеме).[5] Иначе говоря, деньги – не товар (пусть даже универсальный); если даже конкретная монета и имеет самостоятельную товарную ценность (как слиток драгоценного металла), то это не более, как необязательное совпадение в одном объекте двух разных свойств: быть знаком стоимости и быть товаром.

В силу того, что знак может а) храниться и б) передаваться другому с минимумом издержек (в отличие от практически любого товара), он и может использоваться для закрепленных за деньгами функций (все они, впрочем, сводятся к возможности обмена товарами с разрывом во времени и пространстве).

Знак, выполняющий роль денег, должен быть легитимным – т.е. признаваться таковым каким-либо множеством индивидов (можно написать на оберточной бумаге «сто рублей» - это будет знак, но нелегитимный, так как маловероятно, что кто-либо признает этот знак мерой стоимости). Обеспечение легитимности знаков - единственная проблема при создании денег (все остальные проблемы генерации денег в конечном счете сводятся к их легитимизации).

Легитимизация может иметь различные формы:

А) непосредственная физическая легитимизация (монеты из драгоценных металлов) – когда сам субстрат знака обладает той стоимостью, которую он символизирует;

Б) опосредованная связь с носителем стоимости - например, декларация на банкноте, гарантирующая ее обмен в банке на какое-либо количество золота (привязка стоимости может быть и к другой денежной единице – то есть к другому знаку, легитимность которого при этом не ставится под сомнение);

В) авторитет выпускающей деньги организации (или даже физического лица) - современная ситуация в мире после отмены обмена долларов на золото.

В случае А) и Б) мера стоимости определяется через стоимость какого-либо эквивалента (как правило – драгоценного металла); в случае В) конкретизация меры стоимости происходит, как правило, в процессе торгов на валютных биржах, с привязкой курсов валют к другим валютам (в большинстве случаев также не имеющим физического эквивалента).

Для сущности денег форма легитимизации знака не важна, однако она важна для конкретного использования той или иной формы денег: степени легитимности знака пропорциональна его ликвидность. Чем больше доверия вызывает данный знак, тем проще его можно использовать для любой денежной функции. Разделение денежной массы на агрегаты по их ликвидности и связано с различным уровнем легитимности тех или иных ценных бумаг (чеки, векселя, облигации, акции, депозитарные расписки, и т.д.), способных выполнять функции денег.

Заметим при этом, что легитимность любой формы денег зависит от того, что о ней думают пользователи, т.е. является рефлексивным параметром. Это касается даже монет из драгоценных металлов (случай А) по нашей классификации) – здесь рефлексивность проявляется как опасение встретить фальшивую монету, причем это опасение может резко различаться для различных видов монет. Существенно выше степень рефлексивности в случае Б) – ибо выпустившая денежный знак организация может проигнорировать сопровождающую выпуск декларацию. Наконец, в случае В) деньги становятся всецело рефлексивным феноменом.

В силу этого для определения оптимального уровня монетизации экономики требуется учитывать не только объективные факторы (размер ВВП, уровень технического оснащения кредитных организаций, и т.д.), но также факторы субъективные (рефлексивные), такие как доверие населения и организаций к банковской системе, соблюдение этических норм в деловых отношениях, и т.д. Иными словами, денежный мультипликатор имеет рефлексивную природу: чем большим доверием пользуется кредитная система, тем большее число вторичных ценных бумаг (при этом - с большей эффективностью) могут выполнять функции денег.

Дж.Сорос [1997] убедительно показал, что любой рефлексивный процесс подвержен резким и принципиально непредсказуемым колебаниям. За счет игры на этих колебаниях возникают сверхприбыли финансовых спекулянтов. С точки же зрения интересов общества как целого такого рода колебания – явление крайне неблагоприятное. На макроэкономическом уровне деньги – информационный агент, передающий сигналы между различными частями экономической системы; любые колебания искажают информационный сигнал, и хаотизируют экономику.[6] Следовательно, из рефлексивной природы современных денег вытекает одна из главных задач денежной политики любого государства: минимизировать негативные рефлексивные эффекты денежного обращения, подавляя тем самым негативную самоорганизацию соответствующей экономической системы.

Литература

Алле М. Теории общего экономического равновесия и максимальная эффективность // Алле М. Условия эффективности в экономике. М., 1998.

Большой экономический словарь. М.: Фонд «Правовая культура», 1994.

Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Б., Кэмпбелл Дж.Р. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М., 1996.

Егоров Д.Г., Егорова А.В. Самоорганизация экономического процесса с позиций нелинейной термодинамики // Общественные науки и современность. № 4, 2003. С. 135-146.

Занг В.Б. Синергетическая экономика. М: Мир, 1999.

Зиновьев А.А. Логическая социология. Экономика. Идеология // Социально-гуманитарные знания. № 6. 2002.

Лебедев В.В., Лебедев К.В. Математическое и компьютерное моделирование экономики. М.: НВТ-Дизайн, 2002.

Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика. М., 1997.

Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М.: ИНФРА-М, 1999.

Хокен П., Ловинс Э., Ловинс Х. Естественный капитализм. М.: Наука, 2002.

Чернавский Д.С., Старков Н.И., Щербаков А.В. Динамическая модель закрытого общества (институциональные ловушки и кризисы) // Математическое моделирование. 2001. Т. 13. № 11.

Шананин А.А. Об устойчивости рыночных механизмов // Математическое моделирование. 1991. Т. 3. № 2.